報告稱6月份對沖基金表現(xiàn)好于整體市場

　　北京時間7月12日早間消息，對沖基金業(yè)咨詢公司亨勒斯集團（Hennessee Group）周四發(fā)布月度報告稱，6月份對沖基金下滑1.3%，表現(xiàn)好于整體市場。
　　
　　亨勒斯集團聯(lián)合創(chuàng)始人查爾斯-格蘭達特（Charles Gradante）指出：“對沖基金在6月份出現(xiàn)了一年以來的首次月度虧損。”格蘭達特還指出，分析表明新興市場正處于“超賣”狀態(tài)，而標普500指數(shù)則處于“超買”狀態(tài)。
　　
　　超賣是超買的相對稱，是指就基本面因素而言，資產(chǎn)價格已跌至不合理的水平，通常發(fā)生在價格短期內(nèi)急跌之后。超賣意味著價格很容易出現(xiàn)向上調(diào)整。在技術(shù)分析上，當一種金融工具的相對強弱指數(shù)低于25%時，一般視為出現(xiàn)“超賣”。相反的情況稱為“超買”。在股 市上，經(jīng)常會出現(xiàn)因某種消息的傳播而使投資者對大盤或個股作出強烈的反應(yīng)，以致引起股市或個股出現(xiàn)過分的上升或下跌，于是便產(chǎn)生了超買超賣現(xiàn)象。
　　
　　亨勒斯對沖基金指數(shù)（Hennessee Hedge Fund Index）在6月份下滑1.3%，表現(xiàn)好于美國股市的各大股指。標普500指數(shù)該月下滑1.5%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下滑1.36%，納斯達克[微博]綜合指數(shù)下滑1.52%。債券價格也同樣下跌，巴克萊銀行綜合債券指數(shù)（Barclays Aggregate  Bond Index）6月份下滑1.55%，亨勒斯套利/事件驅(qū)動指數(shù)（Hennessee Arbitrage/Event Driven Index）下滑1.13%。
　　
　　股票多頭/空頭對沖基金6月份下滑，亨勒斯多頭/空頭股票指數(shù)（Hennessee Long/Short Equity Index）下跌0.75%。表現(xiàn)最好的行業(yè)部門是電信服務(wù)、非必需消費品和公用事業(yè)部門，表現(xiàn)最差的行業(yè)部門則是原材料、信息技術(shù)和能源部門。
　　
　　另據(jù)BarclayHedge和TrimTabs Investment Research發(fā)布的另一份報告顯示，5月份對沖基金的資金流入量為185億美元，遠高于4月份的4.3億美元，創(chuàng)下兩年以來的最高水平。報告顯示，偏向多頭策略的股票基金5月份的回報率為2.6%，好于標普500指數(shù)的表現(xiàn)，該指數(shù) 同期上漲2.3%。