13個月獲167%回報的對沖基金究竟是怎么做到的？

　　隨著全球貨幣政策出現(xiàn)差異，GCI Systematic Macro Fund正在瀏覽各種計算機模型，力求取得更多收益。該基金通過投資日本國債期貨已在13個月里取得167%的收益。
　　
　　GCI Asset Management駐東京的量化研究和策略部門主管Kyo Yamamoto表示，該對沖基金采用電腦計算的全球宏觀策略來投資交易所交易證券，主要在發(fā)達國家。
　　
　　現(xiàn)年33歲的Yamamoto表示，該基金自2014年2月創(chuàng)建以來取得的上漲還得益于投資歐洲債券期貨。而Hedge Fund Research Inc.編制的跟蹤全球類似基金的指數(shù)在同期內的回報為17%。
　　
　　全球央行競相在控制通脹的同時重振經濟增長，而規(guī)模達2.85萬億美元的全球對沖基金行業(yè)正設法從中受益。
　　
　　日本央行(BOJ)史無前例的債券購買規(guī)模和歐洲央行(ECB)1.1萬億歐元量化寬松(QE)計劃已將債券收益率壓至歷史新低，而美聯(lián)儲(FED)卻在向著2006年以來的首次加息邁進。
　　
　　Yamamoto在3月13日接受采訪時表示，預計多空倉位將根據(jù)來自全球各國貨幣政策的不同信號來建立，這種交易應該會做空美國國債而做多日本和歐洲國債。